10合计328,075,400.00135.26
4.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序债券名占基金资产净
债券代码数量(张)公允价值(元)
号称值比例()
17浦发
1111709048银行600,00059,340,000.0024.46
CD048
17招商
2111707033银行500,00049,480,000.0020.40
CD033
17中信
3111708037银行500,00049,450,000.0020.39
CD037
17进出
4170303300,00029,925,000.0012.34
03
17河钢
5011754034集200,00019,996,000.008.24
SCP003
5.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投
资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期内未投资股指期货。
9.报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期未投资国债期货。
5-24
10.投资组合报告附注
1)本报告期内本基金投资的前十名证券发行主体未出现被监管部门立案调查,
或在报告编制前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
2)本基金本报告期内未持有股票。
3)其他资产构成序号名称金额(元)
1存出保证金992.74
2应收证券清算款-
3应收股利-
4应收利息1,866,318.97
5应收申购款1,993.24
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
9合计1,869,304.95
4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金报告期内未持有处于转股期的可转换债券。
5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。
6)投资组合报告附注的其他文字描述部分①由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
②报告期内没有需说明的证券投资决策程序。
十二、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表
现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本基金合同生效日为2016年12月26日,基金合同生效以来的投资业绩及
5-25
与同期业绩比较基准的比较如下表所示:
一)历史各时间段收益率与同期业绩比较基准收益率比较泰康安惠纯债债券
业绩比较基准
净值收益净值收益率业绩比较基
阶段收益率标准差①-③②-④
率①标准差②准收益率③
④
基金合同
生效日至
2016年0.060.010.550.07-0.49-0.06
12月31
日
2017年1
月1日至
0.960.02-0.310.071.27-0.05
2017年3
月31日
二)泰康安惠纯债债券基金自基金合同生效以来基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图(2016年12月26日至2017年3月31日)
注:1、本基金基金合同于2016年12月26日生效,截至报告期末未满一年。
5-26
2、按照本基金的基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六
个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定,截至报告期末本基金尚未完
成建仓。
十三、基金费用与税收
一)基金费用的种类1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费;
5、基金份额持有人大会费用;
6、基金的证券交易费用;
7、基金的银行汇划费用;
8、基金的账户开户费用、账户维护费用;
9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他
费用。
二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30年费率计提。管理费的计算
方法如下:
H=E×0.30÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基
金托管人发送基金管理费划款指令,基金管理人与基金托管人核对一致后,基金
托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月首日起5个工作日内从基金财
产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等,支付日
期顺延。
2、基金托管人的托管费
5-27
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10的年费率计提。托管费的计
算方法如下:
H=E×0.10÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基
金托管人发送基金托管费划款指令,基金管理人与基金托管人核对一致后,基金
托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月首日起5个工作日内从基金财
产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等,支付日期顺延。
上述“一、基金费用的种类中第3-9项费用”,根据有关法规及相应协议规
定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
3、证券账户开户费用:证券账户开户费经基金管理人与基金托管人核对无
误后,自本基金成立一个月内由基金托管人从基金财产中划付,如基金财产余额
不足支付该开户费用,由基金管理人于本基金成立一个月后的5个工作日内进行
垫付,基金托管人不承担垫付开户费用义务。
三)不列入基金费用的项目下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。
四)基金税收本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执
行。
十四、对招募说明书更新部分的说明
一)在“重要提示”中,更新了基金合同生效时间、招募说明书所载内5-28
容、有关财务数据和净值表现的截止日期。
二)“三、基金管理人”部分对基金管理人概况及主要人员情况进行了更新。
三)对“四、基金托管人”部分进行了更新。四)“五、相关服务机构”部分对基金销售机构、会计师事务所信息进行了更新。
五)“六、基金的募集”部分更新了基金募集情况。六)“七、基金合同的生效”部分更新了基金合同生效日期。七)“八、基金份额的申购和赎回”部分对申购、赎回、定期定额投资。转换业务开放时间、申购和赎回的数量限制、申购份额与赎回金额的计算方式进
行了更新。
八)“九、基金的投资”部分对投资组合报告内容更新至2017年3月31日。九)增加了“十、基金的业绩”部分,更新了基金合同生效以来至2017年3月31日的业绩,披露了历史走势对比图。
十)“二十二、其他应披露事项”部分对报告期内应披露的本基金相关事项进行了更新。
泰康资产管理有限责任公司
二〇一七年八月九日
5-29
《泰康安惠纯债债券：更新招募说明书摘要》相关参考资料:
广发纯债债券a、博时信用债纯债债券、广发纯债债券c、华夏纯债债券a、工银纯债债券b、华夏纯债债券c、270048广发纯债债券、工银纯债定开债券、英大纯债债券a
